Алёна Хмельницая родилась в Москве в балетной семье. Оба ее родителя – артисты Большого. Когда дочь выросла, ее родители со спокойной душой отправились преподавать балетное искусство в Лондон, а затем и стали довольно востребованными балетмейстерами.
Когда девочке было десять, ее мать, к тому времени закончившая танцевальную карьеру, работала в знаменитом Ленкоме помощником режиссера, и Алене повезло наблюдать работу над легендарной постановкой «Юнона и Авось». После этого вопрос о выборе профессии не стоял. Окончив школу она сруз же поступила в школу-студию МХАТ, где ее мастером стал Иван Тарханов.
Карьеру юная актриса начала в кино. Сразу после института появились фильмы с Аленой Хмельницкой - «Карамболина-карамболетта» и «Курьер», где она сыграла небольшие роли. В 1989-м она по кастингу была принята в Ленком на роль Кончитты в том знаменитом спектакле, который и стал определяющим в выборе профессии. Кастинг проводил сам Захаров, и Алену отобрали из нескольких сотен молодых актрис, жаждущих сыграть эту роль. Однако Алена Хмельницкая как раз в то же самое врем стала очень востребована в кино, и в театре она прослужила только два год, после чего полностью посветила себя кинематографу.
Наряду с бурной карьерой личная жизнь Алены Хмельницкой развивалась тоже весьма бурно. Среди тех с кем она встречалась были Андрей Деллос, с которым она жила гражданским браком с 15 лет. После его енитьбы на богатой француженке и отъезда с ней во Францию, у Алены были романтические отношения с Егором Кончаловским и Никитой Джигурдой. В 1993 она вышла замуж за Тиграна Кеосаяна, от которого родила двух дочерей. Прожив двадцать лет, пара рассталась, по причине романа Тиграна с Маргаритой Симоньян. Однако отношения с бывшим мужем остались замечательными, и никто ни на кого не обижается. В последнее время Алёна Хмельницкая встречается с бизнесменом Александром Синюшиным.